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クレディ・スイスと野村、多額の「損害」も-アルケゴスのポジション

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    ピクテジャパン シニア・フェロー 名古屋商科大学大学院 教授

    日本時間の今朝、商業銀行のウェルズファーゴも関連ポジションを発表しています。案外影響は大きく、1998年のLTCMショックを彷彿とさせます。

    当日に比べて金融機関の資本比率は軽く2倍以上になっているなど、金融システムは頑強なので、そこまでの波及はないというのがメインシナリオながら、今後の動向にはアンテナを高くしておきたいと思います。


  • KabuK Style Inc. Founder & CEO

    GSの十分な担保余力がありと、すでにポジション解消しているの二つが気になります。
    他社は余力なくて、GSだけ好条件で取引できるって話ではないでしょうから、察知するタイミングが早かったということ。
    リスクポジション管理はシステムだと思うので、さすがGSということでしょうか。

    一方で、察知して、ただひたすらに売りまくるというような単純ルールのシステムにはなっていないと思うので、これはトレーダーの現場力があったのでないかと推察。

    システムと人にバランス良く投資し、組織として総合力あるのがGSのスゴいところです。
    傭兵のように現場力がスゴかったですけど、CSやドイチェがシステマチックにリスク管理できている感じはしないですもんね。今は少しは変わっているのかなあ。


  • ユーザベース SPEEDAアナリスト

    CSと野村が被害多そうで、GSは軽微、MSやUBS、Deutscheはまだ分からない、と。
    下記でコメントしたが、どうして各社がこれだけのリスクポジションを1HFに対して取っていたのかというリスクコントロール部分が気になっている。こういう部分にはかなり気を付けているのではないかと思うのだが…
    併せてGSのリスクマネジメントはさすがと思うのと同時に、サブプライムの時もロングポジションもあったが、早くにショートポジションも作っていた(そして利益相反が論点になった)のを思い出した。
    https://reut.rs/3sxyLiz
    https://newspicks.com/news/5721295


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