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超長期金利の上昇止まらず、日銀オペ不透明-12年ぶりスワップ差

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  1. 1
    超長期国債利回りの上昇が止まらず、スワップとの金利差は30年物でアベノミクス前となる12年ぶりの水準に拡大した
  2. 2
    30年国債利回りとスワップの差は2012年11月以来の水準に広がり、投資家が金利上昇に備える一方、割安な超長期国債購入に消極的であることを示唆する
  3. 3
    日銀の国債買い入れ減額の観測が金利上昇に弾みをつけ、債券市場の需給や機能度、流動性の状況を総合的に勘案しつつ段階的に減額していくことが望ましいという認識が示された
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コメント


注目のコメント

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    第一生命経済研究所 首席エコノミスト

    記事にある通り、生命保険会社が手ぐすね引いて待ってます。


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    エコノミスト『投資一年目のための経済・政治ニュースが面白いほどわかる本』発売! Good News and Companies 代表取締役

    こんな状態で本当に短期金利は低いままと覚悟決められるのかしら、、、


  • 「この差の拡大は投資家が金利上昇に備える一方、割安な超長期国債購入に消極的であることを示唆する」はその通りだと思うけど、理論上は国債のリスクプレミアムということで、期間が長くなればなるほど日本の財政リスクが高まっているという話になる。金利の世界ではスワップレートのほうが国債利回りよりも実務上の無リスクレートの基準金利としての地位が高いってことは押さえておくべきこと。


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