世界最大のヘッジファンド、マン・グループが賭けるAI運用（前編）
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注目のコメント
驚くほどいい結果が出る、というのは自分も機械学習プロジェクトに関わって来て何度もあること。これが金融分野だと即利益に繋げられるのが素晴らしい。他の業界だと効果が少し先にあって、インダイレクトだったりするけれど、デプロイインプリに行くまでのRoI評価や、担当者レベルで色々引っかかることがある。それでも実際に機械学習の予測が人間の意思決定や行動を変えて行くのはゾクゾクします。
AIが運用の世界でどう採用されているのかを取り上げたストーリーです。
まず気になったのはAIが価格のパターンを認識して取引をしても、人間が必ずしもスッキリ理解できないところがあるとのことです。これはアルファ碁の打つ手に囲碁の名人が驚いたことに似ている現象です。
また、仮に損が出た場合にどう説明責任を果たすのか、という課題をどう克服したのか、次の説明を待ちたいと思います（取引ルールとして過大なリスクを取らない、ロスカットを厳守するなどの抑止策は当然あると思うのですが）。
「私がつねに希望しているのは、AIがしないことで人間がするものが今後もあることだ」「でも命を懸けるほどそれを確信してはいない」ー重い言葉です。--（運用資産51億ドル）の収益のおよそ半分をAI運用が占めるようになった。--
と聞くと恐ろしい、がしかし、私たちはAIと言われた瞬間に思考停止になってしまうものの、実際に何をどこまでやっているのか。
それは端的に言えば「この情報は買いか、売りか」の判別です。
そしてその判別ルール（アルゴリズム）はまだ人間が書いています。
A社の新製品販売リリース、B社の決算発表の類は無論のこと、X国のマクロ統計発表、YZ国間の外交ニュース....それら無数の情報を瞬時に読み解きそれがポジかネガかの判別を行い、それに従って自動的に売りや買いを入れる、ここまでです。
それだけでも人間による売買よりも相当に有利です。当たり前ですが文字通り世の中無数にある情報は人間の目と脳みそでは追い切れないし、担当する産業セクターに限ってカバーできたとて、注文タイミングはどうしても機械に負けるので。
尤もまだエラーもあります。それで先日話題になったのは、グーグルがその2倍も大きなアップル社を買収するという、人間なら一目でフェイクとわかる誤報がしかもダウジョーンズから流れてしまった時、AIやロボアド運用している先から買いがたくさん入ってしまった、という件です。
まだ過渡期でマンのようなAI運用をしている先ですら、人間とAIの役割ブレンド運用は結構な先の未来まで続くでしょう。が同時にAIが担当する役割は日々刻刻、増えていくでしょう。
