人は短期ではもう勝てない？ AIが資産運用の主役に
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注目のコメント
この記事には2点疑問点があります。
１つ目は、AIとトレーディングの相性ですが、これは明らかに悪いです。
特に、その日のうちにポジションを閉じずにオーバーナイトで建玉を持つ場合には。
これはAIというものが、今の市況を学習するために必ず学習期間を必要とするのですが、やっと学習した後に突如ニュースが出てきて市場参加者のセンチメントが変わり、学習期間と市場が真逆に行く事が多いからです。
例えば、前日まで日経平均は上がる、絶対買いだと言ってた人が、ニューヨーク市場が暴落すると、翌朝には絶対売りだと平気で言ってたりするという事です。
これがECにAIを用いた場合だと、昨日までピンクの服が好きだった人が、翌朝ピンクが大嫌いになっている事などまずあり得ません。
服の好みのように、人々の嗜好性の変化は移動平均的にゆっくり変化していくので、学習期間を必要とするAIとの相性は良いのです。
2点目は、個別株にAIを用いている人はほとんどいないという点。
普通に10年前に既にやっていました。
個別株には財務データも含めると膨大なデータがあり、むしろインデックスより分析に向いているくらいです。
役員がコロコロ変わる履歴だけでも、ガバナンススコアとしてスコア化し、不正発生確率の予測として用いる事が出来るので有効です。そうだろうか？AIが合理的な最適解を見つけ出すとしたら、人には勝てないだろう。マーケットは必ずしも合理的には動かない。AIがそれでも、一流のプロを凌駕するには、人間というもの自体を完璧に理解する必要があり、それは難しいのではないか。
他のプロも指摘するように間違った点が多い記事。ファンドマネージャーという言葉と、ヘッジファンドという言葉を混合して語っているので、AIとヘッジファンドを対比するような、意味不明な記事になったのかと。
ヘッジファンドは絶対リターンを求めるタイプの投資手法を用いる運用業者のことで、その道具にAI(と俗に呼ばれるアルゴ)を使うファンドはごまんとあります。
